NOTA DEL EDITOR: Este texto es obtenido de un comentario de Global Quality Edge Fund.

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El día 19 de febrero se inició una fuerte corrección de los índices de acciones (Coronavirus), con caídas acumuladas a 28 de febrero cercanas al 13%-14%.

 

Como bien sabéis, la estrategia de riesgo de cola no busca proteger caídas del 5% o 8% sino que empieza a actuar normalmente por encima del 10%. En el gráfico 1 se observa como nuestro fondo (AUDGQEA MV Equity), cae mucho menos que el mercado por dos razones: 1) Nuestra cartera de acciones es más barata y de más calidad que el mercado y 2) La estrategia de riesgo de cola empieza a actuar a partir de una caída superior al 10%. En un escenario de continuidad de las caídas, nuestra cartera de acciones estaría protegida por nuestra estrategia de riesgo de cola, pudiendo llegar a una cobertura total en función de como se comportaran nuestras acciones.

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